よくやった！感動した！
併せて持ってない人は SDK や ATL/WTL も入れときましょう。
Microsoft Windows Platform SDK
Windows Template Library 7.1
解説すると、今までも SDK にはコンパイラが入ってました。けど、Standard Edition と同じで最適化がされない物だったので学習の域を出るものではなかったわけですが、今回は Professional Edition と同じもので最適化をしてくれます。
なんで、コマンドベースはもちろん、以前のバージョンの Visual Studio を持っていた人でもコンパイラのパスを差し替えるだけで最新の環境に！でもまだうちの環境ではデバッガを走らせても C ソースを追ってくれないので研究中です。(2004/06/15 追記:研究結果)
ちなみに、VC++ 2003 のコンパイラは、C++ への準拠度(っていうか boost への準拠度)がこれを書いている時点では gcc よりも高いことでも有名です。